PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QINT с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. QINT is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, QINT returned 24.11% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QINT charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности QINT и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

QINT

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
6.86%
С начала года
10.22%
1 год
24.11%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и JIVE

2026 (YTD)202520242023
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		10.22%38.12%6.53%7.91%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between QINT and JIVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between QINT and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и JIVE

Секторы
QINT
JIVE

Финансовые услуги

19.7%
37.6%

Промышленность

18.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

13.6%
6.2%

Технологии

10.0%
11.7%

Здравоохранение

9.9%
4.5%

Сырьевые материалы

9.7%
5.7%

Энергетика

5.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.4%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Финансовые услуги

QINT
19.7%
JIVE
37.6%

Промышленность

QINT
18.9%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
JIVE
6.2%

Технологии

QINT
10.0%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

QINT
9.9%
JIVE
4.5%

Сырьевые материалы

QINT
9.7%
JIVE
5.7%

Энергетика

QINT
5.8%
JIVE
10.7%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.6%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

QINT
4.5%
JIVE
4.2%

Коммунальные услуги

QINT
1.5%
JIVE
2.4%

Недвижимость

QINT
0.9%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с IQLTQINT с FICSQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBIN
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

QINT vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QINTJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.53

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.35

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.62

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

13.60

-5.13

QINT vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QINT и JIVE

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-13.79%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.57%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.47%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-1.95%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и JIVE

Текущая волатильность для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) составляет 3.86%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что QINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.14%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

13.17%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

15.13%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

15.09%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.09%

+2.95%

Сравнение комиссий QINT и JIVE

QINT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и JIVE

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что сопоставимо с доходностью JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.46%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QINT and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to QINT (3.86%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 24.11% for QINT. On fees, QINT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QINT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QINT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.46% for QINT.

They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор