PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - QINT tracks the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QINT returned 8.81%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QINT charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности QINT и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

QINT

1 день
-0.76%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.73%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и IDEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.42%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-11.12%

Correlation

The correlation between QINT and IDEV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.96

The correlation between QINT and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и IDEV

Секторы
QINT
IDEV

Финансовые услуги

19.8%
24.2%

Промышленность

19.0%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.6%
7.7%

Здравоохранение

10.2%
8.6%

Сырьевые материалы

9.4%
8.0%

Технологии

8.9%
9.9%

Энергетика

6.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.0%

Коммунальные услуги

1.6%
3.7%

Недвижимость

1.0%
2.9%

Финансовые услуги

QINT
19.8%
IDEV
24.2%

Промышленность

QINT
19.0%
IDEV
19.1%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
IDEV
7.7%

Здравоохранение

QINT
10.2%
IDEV
8.6%

Сырьевые материалы

QINT
9.4%
IDEV
8.0%

Технологии

QINT
8.9%
IDEV
9.9%

Энергетика

QINT
6.4%
IDEV
5.9%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.8%
IDEV
6.0%

Коммуникационные услуги

QINT
4.4%
IDEV
4.0%

Коммунальные услуги

QINT
1.6%
IDEV
3.7%

Недвижимость

QINT
1.0%
IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBIN
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

QINT vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QINTIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.61

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.29

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.08

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

8.16

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QINT vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QINTIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QINT и IDEV

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-34.77%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.20%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-13.41%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-29.15%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.98%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-6.57%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.85%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и IDEV

American Century Quality Diversified International ETF (QINT) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что QINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.60%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.10%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

14.51%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.26%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.27%

+0.79%

Сравнение комиссий QINT и IDEV

QINT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и IDEV

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.50%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, QINT and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QINT has higher volatility (4.84%) compared to IDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, QINT leads with 8.81% vs 8.48% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QINT has performed better with a 8.81% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

IDEV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.50% for QINT.

QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.05% for IDEV.

QINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор