PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -38.90%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QID и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -32.03%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -38.90% против 36.10% соответственно.

QID

1 день
0.52%
1 месяц
-18.27%
С начала года
-32.03%
6 месяцев
-29.81%
1 год
-48.76%
3 года*
-39.36%
5 лет*
-32.49%
10 лет*
-38.90%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-32.03%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between QID and QLD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-1.00

The correlation between QID and QLD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и QLD

Секторы
QID
QLD

Финансовые услуги

110.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

QID
110.5%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

QID

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

QID

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

QID

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

QID

-

QLD
7.7%

Энергетика

QID

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

QID

-

QLD
4.2%

Промышленность

QID

-

QLD
2.8%

Недвижимость

QID

-

QLD
0.1%

Технологии

QID

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

QID

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

QID vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
2.70

-4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
3.16

-5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.41

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.42

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

11.92

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

2.70

-4.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.58

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.81

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.60

-1.40

Просадки

Сравнение просадок QID и QLD

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-83.13%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-25.13%

-24.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-42.29%

-37.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-63.68%

-24.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-63.68%

-35.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.53%

-99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.00%

-18.17%

-68.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.91%

7.20%

+17.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и QLD

ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 8.98% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

8.90%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

24.08%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

31.85%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.77%

44.74%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.54%

44.56%

-0.02%

Сравнение комиссий QID и QLD

И QID, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и QLD

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.64%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QID and QLD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (8.98%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -38.90% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -38.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QID and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

QID has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.12% for QLD.

QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор