PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QID с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с NOBL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QID (ProShares UltraShort QQQ) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.75%/yr vs 9.70%/yr for NOBL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности QID и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -22.40%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -37.75% против 9.70% соответственно.

QID

1 день
2.99%
1 месяц
8.89%
6 месяцев
-20.92%
С начала года
-22.40%
1 год
-34.09%
3 года*
-33.06%
5 лет*
-28.81%
10 лет*
-37.75%

NOBL

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
5.24%
С начала года
10.55%
1 год
13.12%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-22.40%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		10.55%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between QID and NOBL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between QID and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.09, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов QID и NOBL

Секторы
QID
NOBL

Финансовые услуги

97.7%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

QID
97.7%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

QID

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

QID

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

QID

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

QID

-

NOBL
23.6%

Энергетика

QID

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

QID

-

NOBL
10.2%

Промышленность

QID

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

QID

-

NOBL
4.6%

Технологии

QID

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

QID

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZA
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

QID vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.12

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
1.73

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.45

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

3.65

-5.13

QID vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QID и NOBL

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-35.43%

-64.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.65%

-9.11%

-35.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.50%

-15.36%

-64.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.72%

-17.92%

-70.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.23%

-35.43%

-63.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.35%

-98.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.06%

-3.47%

-83.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

3.60%

+19.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и NOBL

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.90%

4.79%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.99%

8.81%

+22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

11.83%

+25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.63%

14.46%

+31.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.86%

16.61%

+28.25%

Сравнение комиссий QID и NOBL

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и NOBL

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности NOBL в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.05%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.59%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QID and NOBL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (14.90%) compared to NOBL (4.79%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.70% vs -37.75% for QID. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.70% return vs -37.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 2.05% for NOBL.

QID is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор