PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QID returned -39.36%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности QID и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -32.03%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.

QID

1 день
0.52%
1 месяц
-18.27%
С начала года
-32.03%
6 месяцев
-29.81%
1 год
-48.76%
3 года*
-39.36%
5 лет*
-32.49%
10 лет*
-38.90%

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
QID
ProShares UltraShort QQQ		-32.03%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-13.11%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between QID and IFED is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.73

The correlation between QID and IFED shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

QID vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
0.12

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
0.29

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.04

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.14

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

0.34

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

0.12

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.65

-1.45

Просадки

Сравнение просадок QID и IFED

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-22.36%

-77.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-14.65%

-34.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-22.36%

-57.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.50%

-94.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.00%

-5.84%

-81.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.91%

5.75%

+19.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и IFED

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

4.50%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

12.86%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

16.21%

+15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.77%

19.88%

+24.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.54%

19.88%

+24.66%

Сравнение комиссий QID и IFED

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и IFED

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.64%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QID and IFED have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (8.98%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs -39.36% for QID. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs -39.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.00% for IFED.

QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор