Сравнение QID с BITU
QID (ProShares UltraShort QQQ) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QID returned -47.99% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QID и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -31.33%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
QID
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -31.33%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -47.99%
- 3 года*
- -39.14%
- 5 лет*
- -32.35%
- 10 лет*
- -38.80%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QID и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -31.33% | -34.97% | -24.34% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between QID and BITU is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. BITU — Ранг доходности на риск
QID
BITU
Сравнение QID c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QID | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.84 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.92 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | -1.48 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QID | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | -0.85 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.37 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок QID и BITU
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -80.13% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.58% | -80.13% | +30.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -80.13% | -19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.01% | -34.58% | -52.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 50.09% | -24.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 9.00%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 18.31% | -9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 68.43% | -44.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 87.07% | -55.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.75% | 97.43% | -52.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.53% | 97.43% | -52.90% |
Сравнение комиссий QID и BITU
И QID, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и BITU
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.56% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QID and BITU have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to QID (9.00%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, QID leads with -47.99% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QID has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QID has performed better with a -47.99% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QID and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 7.56% for QID.
QID is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор