Сравнение QHDG с QGRD
QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности QHDG и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHDG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 14.62%.
QHDG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHDG и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 1.05% | 8.80% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.62% | 8.34% |
Correlation
The correlation between QHDG and QGRD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHDG vs. QGRD — Ранг доходности на риск
QHDG
QGRD
Сравнение QHDG c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QHDG | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHDG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.11 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок QHDG и QGRD
Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHDG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -9.41% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.53% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.18% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHDG и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHDG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 12.91% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 12.91% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 12.91% | -0.48% |
Сравнение комиссий QHDG и QGRD
QHDG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHDG и QGRD
QHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% | 0.00% |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
QHDG and QGRD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QHDG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QHDG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for QHDG.
They also come from different issuers: Innovator and Horizon. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для QHDG и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор