PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с EINC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. QHDG is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, QHDG returned 11.04% vs 30.33% for EINC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHDG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 26.86%.

QHDG

1 день
0.03%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.44%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.61%
1 месяц
-1.34%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.99%
1 год
30.33%
3 года*
29.92%
5 лет*
21.22%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и EINC

2026 (YTD)20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.44%12.13%6.11%
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.86%7.11%14.58%

Correlation

The correlation between QHDG and EINC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.16

The correlation between QHDG and EINC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QHDG и EINC

Секторы
QHDG
EINC

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%
0.6%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
99.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QHDG
58.7%
EINC

-

Коммуникационные услуги

QHDG
14.3%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

QHDG
11.4%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

QHDG
6.4%
EINC

-

Здравоохранение

QHDG
3.7%
EINC

-

Промышленность

QHDG
2.6%
EINC
2.5%

Коммунальные услуги

QHDG
1.2%
EINC
0.6%

Сырьевые материалы

QHDG
1.0%
EINC

-

Энергетика

QHDG
0.5%
EINC
99.4%

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
EINC

-

Недвижимость

QHDG
0.1%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с BUFFQHDG с IBICQHDG с DBE
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

QHDG vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QHDGEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.01

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.71

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.86

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

9.71

-4.33

QHDG vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QHDG и EINC

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-87.55%

+72.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-7.89%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-3.83%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-44.13%

+42.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.13%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и EINC

Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.32%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

6.06%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

11.99%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

15.16%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

19.56%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

25.43%

-13.20%

Сравнение комиссий QHDG и EINC

QHDG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и EINC

QHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.49%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and EINC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.06%) compared to QHDG (0.32%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, EINC leads with 30.33% vs 11.04% for QHDG. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 30.33% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for QHDG.

EINC has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for QHDG.

QHDG is categorized as Equity Hedged, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Innovator and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор