PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, QHDG returned 11.53% vs 1.94% for CAOS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QHDG показывает доходность 0.92%, а CAOS немного ниже – 0.90%.

QHDG

1 день
-0.13%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-0.14%
1 год
11.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.94%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и CAOS

2026 (YTD)20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.92%12.13%6.35%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.90%2.55%2.08%

Correlation

The correlation between QHDG and CAOS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов QHDG и CAOS

Секторы
QHDG
CAOS

Технологии

53.8%
33.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.4%

Здравоохранение

4.2%
9.6%

Промышленность

2.8%
8.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

0.6%
4.1%

Финансовые услуги

0.2%
12.4%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QHDG
53.8%
CAOS
33.1%

Коммуникационные услуги

QHDG
15.8%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

QHDG
12.3%
CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

QHDG
7.7%
CAOS
5.4%

Здравоохранение

QHDG
4.2%
CAOS
9.6%

Промышленность

QHDG
2.8%
CAOS
8.5%

Коммунальные услуги

QHDG
1.4%
CAOS
2.6%

Сырьевые материалы

QHDG
1.1%
CAOS
1.9%

Энергетика

QHDG
0.6%
CAOS
4.1%

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
CAOS
12.4%

Недвижимость

QHDG
0.1%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с DBEQHDG с BUFFQHDG с IBIC
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

QHDG vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHDGCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.27

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.03

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.57

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

6.37

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHDG vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHDGCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.21

-0.33

Просадки

Сравнение просадок QHDG и CAOS

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-3.60%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-0.76%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.99%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.90%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.30%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и CAOS

Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.25%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.27%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

1.03%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

1.53%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

4.25%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

4.25%

+8.16%

Сравнение комиссий QHDG и CAOS

QHDG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и CAOS

Ни QHDG, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and CAOS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAOS has higher volatility (0.27%) compared to QHDG (0.25%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, QHDG leads with 11.53% vs 1.94% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QHDG has performed better with a 11.53% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for QHDG.

QHDG and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QHDG is categorized as Equity Hedged, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.63% for CAOS.

QHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор