Сравнение QGRW с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
QGRW и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и WTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.79% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 1.78%.
QGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и WTV
QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Доходность на риск
QGRW vs. WTV — Ранг доходности на риск
QGRW
WTV
Сравнение QGRW c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 5.61 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.62 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и WTV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и WTV
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности WTV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и WTV
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и WTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -42.18% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -13.20% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -5.71% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -5.13% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.04% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и WTV
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 3.56% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 8.77% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 18.01% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 17.14% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 20.36% | +0.86% |