PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с SSO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 26.27%/yr vs 34.18%/yr for SSO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 15.08%.

QGRW

1 день
0.15%
1 месяц
-2.31%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.58%
1 год
29.61%
3 года*
26.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
47.12%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и SSO

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.35%19.20%34.85%56.05%-3.07%
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-8.00%

Correlation

The correlation between QGRW and SSO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.92

The correlation between QGRW and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и SSO

Секторы
QGRW
SSO

Технологии

55.0%
25.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
7.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
6.4%

Промышленность

7.6%
5.3%

Здравоохранение

4.4%
5.9%

Финансовые услуги

3.7%
24.1%

Энергетика

0.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.2%

Коммунальные услуги

0.3%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

QGRW
55.0%
SSO
25.7%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
SSO
7.0%

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
SSO
6.4%

Промышленность

QGRW
7.6%
SSO
5.3%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
SSO
5.9%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
SSO
24.1%

Энергетика

QGRW
0.5%
SSO
2.3%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
SSO
3.2%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
SSO
1.7%

Сырьевые материалы

QGRW

-

SSO
1.2%

Недвижимость

QGRW

-

SSO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

QGRW vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.79

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.33

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.42

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

10.37

-3.50

QGRW vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и SSO

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-84.67%

+60.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-18.17%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-35.21%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.94%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-19.55%

+16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.24%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и SSO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.09%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

8.74%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

19.17%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

24.54%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

33.78%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

35.95%

-14.75%

Сравнение комиссий QGRW и SSO

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и SSO

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SSO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QGRW and SSO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSO has higher volatility (8.74%) compared to QGRW (7.09%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs SSO's -84.67%.

On 3-year performance, SSO leads with 34.18% vs 26.27% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SSO has performed better with a 34.18% return vs 26.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while SSO is Leveraged Equities. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор