PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGRW с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с SRHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Quality Factor funds - QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 27.28%/yr vs 19.19%/yr for SRHQ. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 24.90%.

QGRW

1 день
-0.34%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
19.63%
С начала года
15.80%
1 год
26.84%
3 года*
27.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.91%

SRHQ

1 день
0.53%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
23.59%
С начала года
24.90%
1 год
33.80%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
$13.60M$14.75M$19.46M

SRHQ

SRH U.S. Quality ETF
$124.24K$60.11K$32.20K

Сравнение доходности по годам QGRW и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.80%19.20%34.85%56.05%-3.07%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		24.90%7.34%16.49%21.81%-2.83%

Correlation

The correlation between QGRW and SRHQ is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.59

The correlation between QGRW and SRHQ shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QGRW и SRHQ

Секторы
QGRW
SRHQ

Технологии

50.7%
21.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.3%

Промышленность

9.3%
20.4%

Здравоохранение

5.5%
21.4%

Финансовые услуги

3.7%
10.2%

Коммунальные услуги

0.9%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.2%

Энергетика

0.5%
1.2%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

QGRW
50.7%
SRHQ
21.9%

Коммуникационные услуги

QGRW
15.4%
SRHQ
2.1%

Потребительский циклический сектор

QGRW
13.4%
SRHQ
11.3%

Промышленность

QGRW
9.3%
SRHQ
20.4%

Здравоохранение

QGRW
5.5%
SRHQ
21.4%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
SRHQ
10.2%

Коммунальные услуги

QGRW
0.9%
SRHQ
1.2%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
SRHQ
5.2%

Энергетика

QGRW
0.5%
SRHQ
1.2%

Сырьевые материалы

QGRW

-

SRHQ
2.7%

Недвижимость

QGRW

-

SRHQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DE
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с FACGXSRHQ с SCHDSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

QGRW vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QGRW c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.30

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.22

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

5.38

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

19.55

-13.59

QGRW vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и SRHQ

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-18.50%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-6.31%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-18.50%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-2.97%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.73%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и SRHQ

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.71%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

11.12%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

14.78%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

15.96%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

15.96%

+5.31%

Сравнение комиссий QGRW и SRHQ

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и SRHQ

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SRHQ в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.67%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and SRHQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (6.51%) compared to SRHQ (4.71%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, QGRW leads with 27.28% vs 19.19% for SRHQ. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.28% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: WisdomTree and SRH. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор