Сравнение QGRW с RSBT
QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. QGRW is passively managed, while RSBT is actively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 26.27%/yr vs 3.21%/yr for RSBT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 6.42%.
QGRW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRW и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 10.35% | 19.20% | 34.85% | 33.07% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.42% | 10.31% | -2.90% | -11.85% |
Correlation
The correlation between QGRW and RSBT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRW vs. RSBT — Ранг доходности на риск
QGRW
RSBT
Сравнение QGRW c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRW | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.53 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 9.11 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRW и RSBT
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, примерно равная максимальной просадке RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRW | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -23.60% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -6.33% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -18.98% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -3.83% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -12.55% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.45% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и RSBT
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRW | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.71% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 11.07% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 14.74% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 13.88% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 13.88% | +7.32% |
Сравнение комиссий QGRW и RSBT
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и RSBT
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности RSBT в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
QGRW and RSBT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRW has higher volatility (7.09%) compared to RSBT (5.71%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs RSBT's -23.60%.
On 3-year performance, QGRW leads with 26.27% vs 3.21% for RSBT. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 26.27% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSBT has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.08% for QGRW.
QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and Return Stacked. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.97% for RSBT.
QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRW и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор