PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с RPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 26.28%/yr vs 28.92%/yr for RPG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.97%.

QGRW

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.55%
1 год
24.69%
3 года*
26.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPG

1 день
3.38%
1 месяц
6.35%
С начала года
34.97%
6 месяцев
31.79%
1 год
41.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и RPG

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		9.00%19.20%34.85%56.05%-3.07%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.97%13.41%28.23%8.04%-5.07%

Correlation

The correlation between QGRW and RPG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.77

The correlation between QGRW and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и RPG

Секторы
QGRW
RPG

Технологии

55.0%
46.9%

Коммуникационные услуги

16.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
14.7%

Промышленность

7.6%
14.0%

Здравоохранение

4.4%
6.4%

Финансовые услуги

3.7%
5.3%

Энергетика

0.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.1%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

QGRW
55.0%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
RPG
14.7%

Промышленность

QGRW
7.6%
RPG
14.0%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
RPG
6.4%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
RPG
5.3%

Энергетика

QGRW
0.5%
RPG
1.6%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
RPG
1.1%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
RPG
2.4%

Сырьевые материалы

QGRW

-

RPG
1.2%

Недвижимость

QGRW

-

RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

QGRW vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.88

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.53

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.78

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

14.18

-8.21

QGRW vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и RPG

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-53.27%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-11.08%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-24.75%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-1.19%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-8.82%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.95%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и RPG

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.92%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

11.27%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

19.21%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

22.24%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

23.91%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

22.91%

-1.64%

Сравнение комиссий QGRW и RPG

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и RPG

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and RPG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.27%) compared to QGRW (7.92%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs RPG's -53.27%.

On 3-year performance, RPG leads with 28.92% vs 26.28% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RPG has performed better with a 28.92% return vs 26.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор