PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и ROUS


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.79%19.20%34.85%56.05%-3.30%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF
4.05%15.21%17.61%15.05%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 4.05%.


QGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-6.32%
1 год
20.91%
3 года*
24.09%
5 лет*
10 лет*

ROUS

1 день
0.55%
1 месяц
-1.30%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.67%
3 года*
16.32%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Hartford Multifactor US Equity ETF

Сравнение комиссий QGRW и ROUS

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.


Доходность на риск

QGRW vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина

ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWROUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.17

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.71

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.72

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

8.57

-3.29

QGRW vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.17

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.61

+0.70

Корреляция

Корреляция между QGRW и ROUS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и ROUS

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ROUS в 1.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF
1.48%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и ROUS

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и ROUS.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-35.51%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-7.37%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-2.82%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.30%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.29%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и ROUS

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

4.04%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

8.83%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

16.05%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

14.36%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

16.94%

+4.28%