Сравнение QGRW с ROUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS).
QGRW и ROUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и ROUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и ROUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.79% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 4.05% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 4.05%.
QGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROUS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и ROUS
QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.
Доходность на риск
QGRW vs. ROUS — Ранг доходности на риск
QGRW
ROUS
Сравнение QGRW c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | ROUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.71 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.72 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 8.57 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.61 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и ROUS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и ROUS
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ROUS в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и ROUS
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и ROUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -35.51% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -7.37% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -2.82% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.30% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.29% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и ROUS
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.04% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 8.83% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 16.05% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 14.36% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 16.94% | +4.28% |