Сравнение QGRW с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
QGRW и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.79% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.93% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.93%.
QGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и QCLR
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
QGRW vs. QCLR — Ранг доходности на риск
QGRW
QCLR
Сравнение QGRW c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 4.39 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.55 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и QCLR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и QCLR
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и QCLR
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -21.77% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -10.22% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -8.06% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.32% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.61% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и QCLR
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 3.73% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 8.56% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 12.07% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 12.60% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 12.60% | +8.62% |