PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и QCLR


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.79%19.20%34.85%56.05%-3.30%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.93%11.27%20.27%28.87%-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.93%.


QGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-6.32%
1 год
20.91%
3 года*
24.09%
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.05%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-5.41%
1 год
10.72%
3 года*
13.08%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий QGRW и QCLR

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

QGRW vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.89

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

4.39

+0.88

QGRW vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.55

+0.77

Корреляция

Корреляция между QGRW и QCLR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и QCLR

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и QCLR

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-21.77%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-10.22%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-8.06%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-6.32%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.61%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и QCLR

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

3.73%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

8.56%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

12.07%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

12.60%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

12.60%

+8.62%