PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 29.12%/yr vs 18.39%/yr for OILK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и OILK

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%5.43%

Correlation

The correlation between QGRW and OILK is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between QGRW and OILK has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов QGRW и OILK

Секторы
QGRW
OILK

Технологии

52.1%

-

Коммуникационные услуги

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%
100.0%

Промышленность

8.0%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
52.1%
OILK

-

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
OILK
100.0%

Промышленность

QGRW
8.0%
OILK

-

Здравоохранение

QGRW
4.3%
OILK

-

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
OILK

-

Энергетика

QGRW
0.6%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
OILK

-

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
OILK

-

Сырьевые материалы

QGRW

-

OILK

-

Недвижимость

QGRW

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

QGRW vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.99

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.51

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.30

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

6.67

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.99

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.11

+1.55

Просадки

Сравнение просадок QGRW и OILK

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-83.76%

+59.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-17.35%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-23.42%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-5.49%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-32.60%

+29.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

8.57%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и OILK

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 4.69%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

10.52%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

23.32%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

28.82%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

30.13%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

35.97%

-14.90%

Сравнение комиссий QGRW и OILK

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и OILK

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and OILK have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs OILK's -83.76%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 18.39% for OILK. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while OILK is Oil & Gas. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.68% for OILK.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор