Сравнение QGRW с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и GQG US Equity ETF (GQGU).
QGRW и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QGRW и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.79% | 11.17% |
GQGU GQG US Equity ETF | 9.00% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 9.00%.
QGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и GQGU
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
QGRW vs. GQGU — Ранг доходности на риск
QGRW
GQGU
Сравнение QGRW c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и GQGU составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и GQGU
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GQGU в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и GQGU
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -6.65% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -2.51% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.21% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 9.67% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 9.67% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 9.67% | +11.55% |