PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. QGRW is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 29.12%/yr vs 61.52%/yr for GDMN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -2.03%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и GDMN

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%12.97%5.10%

Correlation

The correlation between QGRW and GDMN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.16

Сравнение распределения секторов QGRW и GDMN

Секторы
QGRW
GDMN

Технологии

52.1%

-

Коммуникационные услуги

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

8.0%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
52.1%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
GDMN

-

Промышленность

QGRW
8.0%
GDMN

-

Здравоохранение

QGRW
4.3%
GDMN

-

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
GDMN

-

Энергетика

QGRW
0.6%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
GDMN

-

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
GDMN

-

Сырьевые материалы

QGRW

-

GDMN
100.0%

Недвижимость

QGRW

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

QGRW vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.33

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.73

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.09

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

4.88

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.33

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.82

+0.84

Просадки

Сравнение просадок QGRW и GDMN

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-52.82%

+28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-39.03%

+23.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-39.03%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-35.69%

+34.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-18.90%

+15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

16.66%

-12.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 4.69%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

18.05%

-13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

51.78%

-38.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

61.34%

-43.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

47.58%

-26.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

47.58%

-26.51%

Сравнение комиссий QGRW и GDMN

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и GDMN

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GDMN в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and GDMN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs 29.12% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.45% for GDMN.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор