PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и DHS


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
7.41%12.87%18.02%-0.19%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%.


QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*

DHS

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Сравнение комиссий QGRW и DHS

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.


Доходность на риск

QGRW vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.10

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.77

+0.88

QGRW vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.40

+0.91

Корреляция

Корреляция между QGRW и DHS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и DHS

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DHS в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и DHS

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DHS.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-67.25%

+42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-10.84%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-3.76%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-9.62%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.82%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и DHS

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

3.08%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

7.14%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

13.31%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

13.87%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

16.06%

+5.17%