Сравнение QGRW с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP).
QGRW и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QGRW и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 12.16% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и DARP
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
QGRW vs. DARP — Ранг доходности на риск
QGRW
DARP
Сравнение QGRW c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.19 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.74 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.15 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 17.03 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.19 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и DARP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и DARP
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и DARP
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -30.27% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -15.92% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -8.02% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -4.84% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.88% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и DARP
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.91%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.11% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 19.29% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 29.51% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 26.41% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 26.41% | -5.18% |