PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QGRW is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, QGRW returned 35.04% vs 80.81% for DARP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и DARP

2026 (YTD)202520242023
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%12.16%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between QGRW and DARP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between QGRW and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и DARP

Секторы
QGRW
DARP

Технологии

52.1%
45.8%

Коммуникационные услуги

17.8%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
6.6%

Промышленность

8.0%
12.0%

Здравоохранение

4.3%
1.4%

Финансовые услуги

4.1%

-

Энергетика

0.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%
5.4%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
52.1%
DARP
45.8%

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
DARP
19.4%

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
DARP
6.6%

Промышленность

QGRW
8.0%
DARP
12.0%

Здравоохранение

QGRW
4.3%
DARP
1.4%

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
DARP

-

Энергетика

QGRW
0.6%
DARP
9.9%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
DARP

-

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
DARP
5.4%

Сырьевые материалы

QGRW

-

DARP
4.7%

Недвижимость

QGRW

-

DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

QGRW vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.51

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.97

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

6.88

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

26.16

-17.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.51

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.48

+0.18

Просадки

Сравнение просадок QGRW и DARP

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-30.27%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-11.82%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.15%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.64%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.10%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и DARP

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 4.69%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

7.03%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

17.50%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

23.14%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

26.09%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

26.09%

-5.02%

Сравнение комиссий QGRW и DARP

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и DARP

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and DARP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 35.04% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 35.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.07% for QGRW.

They also come from different issuers: WisdomTree and Grizzle. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор