PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGRW с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с BIBL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 23.38%/yr vs 18.36%/yr for BIBL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 22.41%.

QGRW

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
9.47%
С начала года
10.02%
1 год
21.10%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
14.50%
С начала года
22.41%
1 год
32.32%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.02%19.20%34.85%56.05%-3.07%
BIBL
Inspire 100 ETF		22.41%17.27%12.49%17.87%-4.65%

Correlation

The correlation between QGRW and BIBL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.74

The correlation between QGRW and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и BIBL

Секторы
QGRW
BIBL

Технологии

55.0%
30.8%

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%
0.4%

Промышленность

7.6%
26.7%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Финансовые услуги

3.7%
9.2%

Энергетика

0.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.2%

Коммунальные услуги

0.3%
3.3%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Недвижимость

-

11.3%

Технологии

QGRW
55.0%
BIBL
30.8%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
BIBL
0.4%

Промышленность

QGRW
7.6%
BIBL
26.7%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
BIBL
4.2%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
BIBL
9.2%

Энергетика

QGRW
0.5%
BIBL
7.9%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
BIBL
0.2%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
BIBL
3.3%

Сырьевые материалы

QGRW

-

BIBL
5.3%

Недвижимость

QGRW

-

BIBL
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DE
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

QGRW vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.90

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.58

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.63

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

14.44

-9.51

QGRW vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и BIBL

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-36.12%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-8.94%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-20.60%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.13%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-6.97%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.24%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и BIBL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 5.76%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.49%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.28%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

17.10%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

19.87%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

21.11%

+0.11%

Сравнение комиссий QGRW и BIBL

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и BIBL

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BIBL в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and BIBL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.49%) compared to QGRW (5.76%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, QGRW leads with 23.38% vs 18.36% for BIBL. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 23.38% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Inspire. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор