Сравнение QGRW с AVES
QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. QGRW is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 26.27%/yr vs 19.19%/yr for AVES. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 15.51%.
QGRW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRW и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 10.35% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.07% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -1.85% |
Correlation
The correlation between QGRW and AVES is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between QGRW and AVES shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRW vs. AVES — Ранг доходности на риск
QGRW
AVES
Сравнение QGRW c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRW | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.32 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 8.40 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRW и AVES
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRW | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -27.40% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -12.90% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -18.50% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -2.45% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -7.70% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.56% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и AVES
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.09%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRW | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 8.89% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 15.88% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 18.34% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.20% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.20% | +4.00% |
Сравнение комиссий QGRW и AVES
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и AVES
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVES в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRW and AVES have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (8.89%) compared to QGRW (7.09%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs AVES's -27.40%.
On 3-year performance, QGRW leads with 26.27% vs 19.19% for AVES. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 26.27% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.08% for QGRW.
QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.36% for AVES.
AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRW и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор