PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с VTMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-10.52%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		4.41%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%22.28%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 4.41%.

QGRPX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-10.52%
6 месяцев
-10.32%
1 год
10.00%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

VTMGX

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.41%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.26%
3 года*
16.68%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий QGRPX и VTMGX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

QGRPX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.90

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.49

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.75

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

10.66

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.90

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.29

+0.35

Корреляция

Корреляция между QGRPX и VTMGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и VTMGX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности VTMGX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.89%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.86%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и VTMGX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-60.58%

+30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-11.67%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-29.71%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-7.28%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-14.73%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.01%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и VTMGX

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.22%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.29%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

11.40%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

16.75%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

15.67%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

16.45%

+2.98%