PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с UDBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и UDBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с DFGBXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFSHXUDBPX с VTIIXUDBPX с BNUEXUDBPX с EAIIX

Сравнение комиссий QGRPX и UDBPX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXUDBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.25

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.88

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.52

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

7.59

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа UDBPX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXUDBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.10

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между QGRPX и UDBPX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и UDBPX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности UDBPX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и UDBPX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и UDBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-15.45%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-1.94%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-14.55%

-15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-1.22%

-13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-5.19%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.64%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и UDBPX

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

1.38%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

2.26%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

3.83%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

4.97%

+14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

4.52%

+14.91%