Сравнение QGRPX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности QGRPX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRPX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | -11.21% | 15.51% | 25.13% | 35.52% | -25.57% | 29.14% | 14.62% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 16.58% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%.
QGRPX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRPX и PROVX
QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
QGRPX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
QGRPX
PROVX
Сравнение QGRPX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRPX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.77 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.26 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.00 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 3.81 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QGRPX и PROVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRPX и PROVX
Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | 6.94% | 6.16% | 3.62% | 0.42% | 1.00% | 2.84% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок QGRPX и PROVX
Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.28% | -57.65% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -12.54% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -27.48% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -10.07% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -13.23% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.29% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRPX и PROVX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.20% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 8.81% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 14.60% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 15.59% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.12% | +3.31% |