Сравнение IWF с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
IWF и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWF и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWF показывает доходность -9.05%, а IWY немного ниже – -9.30%. За последние 10 лет акции IWF уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 16.63% против 17.59% соответственно.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и IWY
IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWF vs. IWY — Ранг доходности на риск
IWF
IWY
Сравнение IWF c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 3.89 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.87 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между IWF и IWY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и IWY
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что сопоставимо с доходностью IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и IWY
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -32.68% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -16.63% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -32.68% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -32.68% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -12.77% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -4.77% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 4.99% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и IWY
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 6.82% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.70% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 12.40% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 22.29% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.49% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 20.92% | 0.00% |