PortfoliosLab logo
Сравнение IWF с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWF и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWF и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
869.78%
852.77%
IWF
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWF:

0.53

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

IWF:

0.89

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

IWF:

1.12

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWF:

0.56

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

IWF:

1.97

VUG:

2.22

Индекс Язвы

IWF:

6.65%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

IWF:

24.95%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

IWF:

-64.18%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

IWF:

-12.75%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWF имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции VUG немного отстают с 14.23%.


IWF

С начала года

-9.07%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-4.50%

1 год

13.81%

5 лет

17.55%

10 лет

14.82%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWF и VUG

IWF берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWF: 0.19%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWF и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWF c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWF, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWF: 0.53
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино IWF, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWF: 0.89
VUG: 0.95
Коэффициент Омега IWF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWF: 1.12
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара IWF, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWF: 0.56
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина IWF, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWF: 1.97
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.57
IWF
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и VUG

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.49%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IWF и VUG

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.75%
-11.84%
IWF
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и VUG

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.56% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
16.77%
IWF
VUG