PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds tracking the Russell 1000 Growth Index, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWF returned 18.47%/yr vs 18.60%/yr for VONG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IWF charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности IWF и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWF показывает доходность 7.28%, а VONG немного выше – 7.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWF имеют среднегодовую доходность 18.47%, а акции VONG немного впереди с 18.60%.

IWF

1 день
0.16%
1 месяц
5.33%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.46%
1 год
25.41%
3 года*
24.91%
5 лет*
15.28%
10 лет*
18.47%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		7.28%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between IWF and VONG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between IWF and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWF и VONG

Секторы
IWF
VONG

Технологии

53.2%
51.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
13.2%

Коммуникационные услуги

12.3%
13.2%

Здравоохранение

7.0%
7.1%

Промышленность

5.0%
5.7%

Финансовые услуги

4.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.7%

Коммунальные услуги

1.1%
0.3%

Недвижимость

0.4%
0.4%

Энергетика

0.4%
0.4%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Технологии

IWF
53.2%
VONG
51.4%

Потребительский циклический сектор

IWF
12.7%
VONG
13.2%

Коммуникационные услуги

IWF
12.3%
VONG
13.2%

Здравоохранение

IWF
7.0%
VONG
7.1%

Промышленность

IWF
5.0%
VONG
5.7%

Финансовые услуги

IWF
4.9%
VONG
5.3%

Потребительский защитный сектор

IWF
2.5%
VONG
2.7%

Коммунальные услуги

IWF
1.1%
VONG
0.3%

Недвижимость

IWF
0.4%
VONG
0.4%

Энергетика

IWF
0.4%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с IWYIWF с IVW
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с VONEVONG с MGKVONG с VRGWX

Доходность на риск

IWF vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.67

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.28

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.58

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

5.29

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWF vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.90

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IWF и VONG

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-32.72%

-31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-16.23%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-23.27%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-32.72%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-32.72%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.46%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-4.88%

-17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.84%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и VONG

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 3.60% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.61%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

15.36%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.33%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

20.87%

+0.09%

Сравнение комиссий IWF и VONG

IWF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и VONG

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.33%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IWF and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWF has higher volatility (3.60%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.60% vs 18.47% for IWF. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.60% return vs 18.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for IWF.

VONG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.33% for IWF.

Both ETFs track Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.06% for VONG.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор