PortfoliosLab logo
Сравнение IWF с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWF и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWF и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
746.98%
758.56%
IWF
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWF:

0.55

VONG:

0.55

Коэф-т Сортино

IWF:

0.92

VONG:

0.93

Коэф-т Омега

IWF:

1.13

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWF:

0.59

VONG:

0.59

Коэф-т Мартина

IWF:

2.01

VONG:

2.02

Индекс Язвы

IWF:

6.82%

VONG:

6.78%

Дневная вол-ть

IWF:

24.86%

VONG:

24.80%

Макс. просадка

IWF:

-64.18%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

IWF:

-11.11%

VONG:

-11.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWF показывает доходность -7.36%, а VONG немного выше – -7.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWF имеют среднегодовую доходность 15.08%, а акции VONG немного впереди с 15.18%.


IWF

С начала года

-7.36%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-0.42%

1 год

16.08%

5 лет

18.01%

10 лет

15.08%

VONG

С начала года

-7.32%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-0.36%

1 год

16.24%

5 лет

18.13%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWF и VONG

IWF берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWF: 0.19%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWF и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWF c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWF, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWF: 0.55
VONG: 0.55
Коэффициент Сортино IWF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWF: 0.92
VONG: 0.93
Коэффициент Омега IWF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWF: 1.13
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара IWF, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IWF: 0.59
VONG: 0.59
Коэффициент Мартина IWF, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWF: 2.01
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.55
0.55
IWF
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и VONG

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VONG в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.48%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.58%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IWF и VONG

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.11%
-11.09%
IWF
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и VONG

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 16.38% и 16.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.38%
16.44%
IWF
VONG