Сравнение IWF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 16.63% против 9.83% соответственно.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и IWM
И IWF, и IWM имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWF vs. IWM — Ранг доходности на риск
IWF
IWM
Сравнение IWF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.70 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.93 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 7.08 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.43 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IWF и IWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и IWM
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и IWM
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -59.05% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -13.74% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -31.91% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -41.13% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -7.33% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -10.83% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.73% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и IWM
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.82%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.36% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 14.48% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 23.18% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 22.54% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.99% | -2.07% |