Сравнение IWF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWF или IWM.
Корреляция
Корреляция между IWF и IWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWF и IWM
Основные характеристики
IWF:
1.98
IWM:
0.66
IWF:
2.57
IWM:
1.05
IWF:
1.36
IWM:
1.13
IWF:
2.57
IWM:
0.71
IWF:
10.09
IWM:
3.54
IWF:
3.38%
IWM:
3.90%
IWF:
17.25%
IWM:
21.00%
IWF:
-64.18%
IWM:
-59.05%
IWF:
-3.72%
IWM:
-8.62%
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность 33.57%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 16.58% против 7.87% соответственно.
IWF
33.57%
3.67%
9.97%
33.47%
19.02%
16.58%
IWM
11.32%
-3.25%
10.71%
11.61%
7.28%
7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и IWM
И IWF, и IWM имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и IWM
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IWM в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.29% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и IWM
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и IWM
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 4.95%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.