Сравнение IWF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWF или IWM.
Корреляция
Корреляция между IWF и IWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWF и IWM
Основные характеристики
IWF:
1.96
IWM:
0.98
IWF:
2.56
IWM:
1.48
IWF:
1.35
IWM:
1.18
IWF:
2.61
IWM:
1.08
IWF:
9.94
IWM:
4.88
IWF:
3.49%
IWM:
4.18%
IWF:
17.67%
IWM:
20.71%
IWF:
-64.18%
IWM:
-59.05%
IWF:
-2.76%
IWM:
-6.71%
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 16.85% против 8.34% соответственно.
IWF
1.34%
0.99%
12.80%
31.00%
18.00%
16.85%
IWM
2.04%
2.55%
4.64%
18.54%
7.32%
8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и IWM
И IWF, и IWM имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWF и IWM
IWF
IWM
Сравнение IWF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и IWM
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.45% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и IWM
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и IWM
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.34% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.