PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%20.08%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий QGRPX и FSPGX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.84

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.36

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.17

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

4.02

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.80

-0.17

Корреляция

Корреляция между QGRPX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и FSPGX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и FSPGX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-32.66%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-16.17%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-32.66%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-13.03%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-6.43%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.70%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и FSPGX

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.13%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.71%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.37%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

22.58%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

21.52%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

21.66%

-2.23%