PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с FGKFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и FGKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-10.52%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-0.78%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%28.27%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью -0.78%.

QGRPX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-10.52%
6 месяцев
-10.32%
1 год
10.00%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

FGKFX

1 день
1.52%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.81%
1 год
35.56%
3 года*
27.40%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX

Сравнение комиссий QGRPX и FGKFX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXFGKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.50

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.12

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.82

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

11.06

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXFGKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.50

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.21

Корреляция

Корреляция между QGRPX и FGKFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и FGKFX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.89%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и FGKFX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и FGKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-40.14%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-11.40%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-40.14%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-5.99%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-10.24%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.38%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и FGKFX

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.22%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

8.33%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

15.37%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

25.07%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

24.17%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

25.92%

-6.49%