PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGKFX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с VUG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGKFX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FGKFX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.71%
139.65%
FGKFX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGKFX:

0.38

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

FGKFX:

0.70

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

FGKFX:

1.10

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

FGKFX:

0.39

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

FGKFX:

1.35

VUG:

2.27

Индекс Язвы

FGKFX:

7.64%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

FGKFX:

27.30%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

FGKFX:

-40.14%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FGKFX:

-17.63%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.51%.

FGKFX

С начала года

-13.32%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

-9.37%

1 год

8.83%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGKFX и VUG

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGKFX: 0.45%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGKFX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGKFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGKFX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGKFX: 0.38
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино FGKFX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGKFX: 0.70
VUG: 0.96
Коэффициент Омега FGKFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGKFX: 1.10
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара FGKFX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGKFX: 0.39
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина FGKFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGKFX: 1.35
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.58
FGKFX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и VUG

Дивидендная доходность FGKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		2.56%2.22%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и VUG

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-13.14%
FGKFX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и VUG

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 17.39% и 16.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
16.82%
FGKFX
VUG