PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGKFX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и VUG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.


FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Company K6 Fund

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий FGKFX и VUG

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

FGKFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGKFXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.82

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.32

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.19

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

4.15

+5.27

FGKFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGKFXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.82

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между FGKFX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и VUG

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и VUG

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


FGKFXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-50.68%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-16.53%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-35.61%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-12.25%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-7.13%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.72%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и VUG

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGKFXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.12%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

12.70%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

22.70%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

22.22%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

21.38%

+4.54%