PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с FDGRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и FDGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-0.24%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-0.67%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%15.48%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -0.67%.

FGKFX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.00%
1 год
46.00%
3 года*
27.54%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

FDGRX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-1.53%
1 год
41.58%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.09%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIXFGKFX с FIDLX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-BFDGRX с FDEGX

Сравнение комиссий FGKFX и FDGRX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund

Доходность на риск

FGKFX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.90

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.66

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

9.16

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.67

+0.18

Корреляция

Корреляция между FGKFX и FDGRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FDGRX

Ни FGKFX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FDGRX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKFXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-71.62%

+31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.60%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-40.25%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.79%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-15.96%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.79%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FDGRX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 8.23% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKFXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

8.15%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

15.35%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

24.71%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

23.96%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

23.33%

+2.58%