PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGKFX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с FDGRX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGKFX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между FGKFX и FDGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGKFX:

0.41

FDGRX:

0.13

Коэф-т Сортино

FGKFX:

0.75

FDGRX:

0.37

Коэф-т Омега

FGKFX:

1.10

FDGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FGKFX:

0.41

FDGRX:

0.12

Коэф-т Мартина

FGKFX:

1.28

FDGRX:

0.33

Индекс Язвы

FGKFX:

8.74%

FDGRX:

11.44%

Дневная вол-ть

FGKFX:

27.64%

FDGRX:

28.16%

Макс. просадка

FGKFX:

-41.65%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

FGKFX:

-11.03%

FDGRX:

-16.57%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -5.75%.

FGKFX

С начала года

-5.36%

1 месяц

12.42%

6 месяцев

-7.42%

1 год

11.16%

5 лет

18.61%

10 лет

N/A

FDGRX

С начала года

-5.75%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-12.88%

1 год

3.68%

5 лет

10.69%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGKFX и FDGRX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGKFX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGKFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FDGRX

Дивидендная доходность FGKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.05%0.04%0.10%0.18%0.00%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FDGRX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -41.65%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FDGRX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 8.02% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...