Сравнение FGKFX с FDGRX
FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FGKFX returned 17.78%/yr vs 17.12%/yr for FDGRX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FGKFX charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности FGKFX и FDGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGKFX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью 23.34%.
FGKFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- —
FDGRX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 23.34%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 47.27%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 17.12%
- 10 лет*
- 22.97%
Сравнение доходности по годам FGKFX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 24.57% | 21.67% | 35.46% | 46.02% | -32.62% | 22.06% | 68.76% | 15.07% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 23.34% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 15.48% |
Correlation
The correlation between FGKFX and FDGRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between FGKFX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGKFX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
FGKFX
FDGRX
Сравнение FGKFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGKFX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 3.85 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | 14.44 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGKFX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.63 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FGKFX и FDGRX
Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FDGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGKFX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -71.62% | +31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -12.60% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -26.19% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -40.25% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.32% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -15.91% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.34% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGKFX и FDGRX
Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 4.49% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGKFX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.46% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 14.41% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 18.43% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 23.93% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 23.38% | +2.36% |
Сравнение комиссий FGKFX и FDGRX
FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGKFX и FDGRX
Ни FGKFX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 2.64% | 0.93% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FGKFX and FDGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGKFX has higher volatility (4.49%) compared to FDGRX (4.46%). In terms of maximum drawdown, FGKFX dropped -40.14% vs FDGRX's -71.62%.
FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGKFX и FDGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор