PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGKFX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGKFX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между FGKFX и FDGRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.85%
84.79%
FGKFX
FDGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGKFX:

0.11

FDGRX:

-0.16

Коэф-т Сортино

FGKFX:

0.29

FDGRX:

-0.06

Коэф-т Омега

FGKFX:

1.04

FDGRX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FGKFX:

0.13

FDGRX:

-0.16

Коэф-т Мартина

FGKFX:

0.40

FDGRX:

-0.45

Индекс Язвы

FGKFX:

5.91%

FDGRX:

8.14%

Дневная вол-ть

FGKFX:

22.22%

FDGRX:

23.12%

Макс. просадка

FGKFX:

-41.65%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

FGKFX:

-17.27%

FDGRX:

-22.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGKFX показывает доходность -12.00%, а FDGRX немного ниже – -12.05%.

FGKFX

С начала года

-12.00%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

-5.94%

1 год

2.41%

5 лет

22.35%

10 лет

N/A

FDGRX

С начала года

-12.05%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-11.43%

1 год

-3.61%

5 лет

14.32%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGKFX и FDGRX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDGRX: 0.79%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGKFX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGKFX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGKFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGKFX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGKFX: 0.11
FDGRX: -0.16
Коэффициент Сортино FGKFX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FGKFX: 0.29
FDGRX: -0.06
Коэффициент Омега FGKFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FGKFX: 1.04
FDGRX: 0.99
Коэффициент Кальмара FGKFX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FGKFX: 0.13
FDGRX: -0.16
Коэффициент Мартина FGKFX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FGKFX: 0.40
FDGRX: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
-0.16
FGKFX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FDGRX

Дивидендная доходность FGKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.05%0.04%0.10%0.18%0.00%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FDGRX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -41.65%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.27%
-22.14%
FGKFX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FDGRX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 8.83% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
8.54%
FGKFX
FDGRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab