PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGKFX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью 23.34%.


FGKFX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.66%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.97%
1 год
51.36%
3 года*
32.80%
5 лет*
17.78%
10 лет*

FDGRX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
18.72%
1 год
47.27%
3 года*
31.52%
5 лет*
17.12%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGKFX и FDGRX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
24.57%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
23.34%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%15.48%

Correlation

The correlation between FGKFX and FDGRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

1.00

The correlation between FGKFX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Company K6 Fund

Fidelity Growth Company Fund

Доходность на риск

FGKFX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGKFXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.85

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

14.44

+4.12

FGKFX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGKFXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.69

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FDGRX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FDGRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGKFXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-71.62%

+31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.60%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-26.19%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-40.25%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.32%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-15.91%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.34%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FDGRX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 4.49% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGKFXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.46%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

14.41%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.43%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

23.93%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

23.38%

+2.36%

Сравнение комиссий FGKFX и FDGRX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FDGRX

Ни FGKFX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, FGKFX and FDGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGKFX has higher volatility (4.49%) compared to FDGRX (4.46%). In terms of maximum drawdown, FGKFX dropped -40.14% vs FDGRX's -71.62%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGKFX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор