PortfoliosLab logo
Сравнение FGKFX с FLCNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGKFX и FLCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.71%
130.33%
FGKFX
FLCNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGKFX:

0.38

FLCNX:

0.60

Коэф-т Сортино

FGKFX:

0.70

FLCNX:

0.97

Коэф-т Омега

FGKFX:

1.10

FLCNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FGKFX:

0.39

FLCNX:

0.66

Коэф-т Мартина

FGKFX:

1.35

FLCNX:

2.41

Индекс Язвы

FGKFX:

7.64%

FLCNX:

5.54%

Дневная вол-ть

FGKFX:

27.30%

FLCNX:

22.36%

Макс. просадка

FGKFX:

-40.14%

FLCNX:

-32.55%

Текущая просадка

FGKFX:

-17.63%

FLCNX:

-12.07%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью -5.08%.


FGKFX

С начала года

-13.32%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

-9.37%

1 год

8.83%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

FLCNX

С начала года

-5.08%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-3.34%

1 год

12.16%

5 лет

16.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGKFX и FLCNX

И FGKFX, и FLCNX имеют комиссию равную 0.45%.


График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGKFX: 0.45%
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCNX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGKFX и FLCNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FLCNX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGKFX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGKFX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGKFX: 0.38
FLCNX: 0.60
Коэффициент Сортино FGKFX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGKFX: 0.70
FLCNX: 0.97
Коэффициент Омега FGKFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGKFX: 1.10
FLCNX: 1.14
Коэффициент Кальмара FGKFX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGKFX: 0.39
FLCNX: 0.66
Коэффициент Мартина FGKFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGKFX: 1.35
FLCNX: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FLCNX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.60
FGKFX
FLCNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FLCNX

Дивидендная доходность FGKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FLCNX в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
2.56%2.22%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.29%0.36%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FLCNX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FLCNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-12.07%
FGKFX
FLCNX

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FLCNX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
15.03%
FGKFX
FLCNX