PortfoliosLab logo
Сравнение FGKFX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGKFX и VINIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.71%
87.05%
FGKFX
VINIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGKFX:

0.38

VINIX:

0.49

Коэф-т Сортино

FGKFX:

0.70

VINIX:

0.81

Коэф-т Омега

FGKFX:

1.10

VINIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FGKFX:

0.39

VINIX:

0.51

Коэф-т Мартина

FGKFX:

1.35

VINIX:

2.08

Индекс Язвы

FGKFX:

7.64%

VINIX:

4.59%

Дневная вол-ть

FGKFX:

27.30%

VINIX:

19.52%

Макс. просадка

FGKFX:

-40.14%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

FGKFX:

-17.63%

VINIX:

-10.68%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью -6.54%.


FGKFX

С начала года

-13.32%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

-9.37%

1 год

8.83%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

VINIX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.14%

1 год

8.24%

5 лет

13.75%

10 лет

10.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGKFX и VINIX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.


График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGKFX: 0.45%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGKFX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGKFX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGKFX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGKFX: 0.38
VINIX: 0.49
Коэффициент Сортино FGKFX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGKFX: 0.70
VINIX: 0.81
Коэффициент Омега FGKFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGKFX: 1.10
VINIX: 1.12
Коэффициент Кальмара FGKFX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGKFX: 0.39
VINIX: 0.51
Коэффициент Мартина FGKFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGKFX: 1.35
VINIX: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.49
FGKFX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и VINIX

Дивидендная доходность FGKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VINIX в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
2.56%2.22%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.41%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и VINIX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-10.68%
FGKFX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и VINIX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
14.21%
FGKFX
VINIX