PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGKFX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с VIGIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGKFX или VIGIX.

Корреляция

Корреляция между FGKFX и VIGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.71%
139.91%
FGKFX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGKFX:

0.38

VIGIX:

0.57

Коэф-т Сортино

FGKFX:

0.70

VIGIX:

0.96

Коэф-т Омега

FGKFX:

1.10

VIGIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FGKFX:

0.39

VIGIX:

0.63

Коэф-т Мартина

FGKFX:

1.35

VIGIX:

2.28

Индекс Язвы

FGKFX:

7.64%

VIGIX:

6.37%

Дневная вол-ть

FGKFX:

27.30%

VIGIX:

25.30%

Макс. просадка

FGKFX:

-40.14%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

FGKFX:

-17.63%

VIGIX:

-13.09%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -9.45%.

FGKFX

С начала года

-13.32%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

-9.37%

1 год

8.83%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

VIGIX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.77%

1 год

12.65%

5 лет

16.94%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGKFX и VIGIX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGKFX: 0.45%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGKFX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGKFX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGKFX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGKFX: 0.38
VIGIX: 0.57
Коэффициент Сортино FGKFX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGKFX: 0.70
VIGIX: 0.96
Коэффициент Омега FGKFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGKFX: 1.10
VIGIX: 1.14
Коэффициент Кальмара FGKFX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGKFX: 0.39
VIGIX: 0.63
Коэффициент Мартина FGKFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGKFX: 1.35
VIGIX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.57
FGKFX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и VIGIX

Дивидендная доходность FGKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VIGIX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		2.56%2.22%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и VIGIX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-13.09%
FGKFX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и VIGIX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 17.39% и 17.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
17.16%
FGKFX
VIGIX