Сравнение FGKFX с VIGIX
FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. FGKFX is actively managed, while VIGIX is passively managed. Over the past 5 years, FGKFX returned 15.49%/yr vs 12.87%/yr for VIGIX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FGKFX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности FGKFX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGKFX показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 9.78%.
FGKFX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 23.16%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.32%
VIGIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.78%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGKFX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 23.16% | 21.67% | 35.46% | 46.02% | -32.62% | 22.06% | 68.76% | 15.07% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 9.78% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 14.54% |
Correlation
The correlation between FGKFX and VIGIX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between FGKFX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGKFX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
FGKFX
VIGIX
Сравнение FGKFX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGKFX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.11 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 3.55 | +7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGKFX и VIGIX
Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGKFX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -56.95% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -16.51% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -23.03% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -35.62% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.23% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -16.21% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 5.17% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGKFX и VIGIX
Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGKFX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.23% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 14.55% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 17.92% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 22.66% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 21.72% | +4.05% |
Сравнение комиссий FGKFX и VIGIX
FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGKFX и VIGIX
FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 2.64% | 0.93% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FGKFX and VIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGKFX has higher volatility (7.39%) compared to VIGIX (6.23%). In terms of maximum drawdown, FGKFX dropped -40.14% vs VIGIX's -56.95%.
FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGKFX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор