PortfoliosLab logo
Сравнение FGKFX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGKFX и VIGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.07%
143.62%
FGKFX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGKFX:

0.16

VIGIX:

0.51

Коэф-т Сортино

FGKFX:

0.36

VIGIX:

0.78

Коэф-т Омега

FGKFX:

1.05

VIGIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FGKFX:

0.20

VIGIX:

0.73

Коэф-т Мартина

FGKFX:

0.61

VIGIX:

2.08

Индекс Язвы

FGKFX:

5.97%

VIGIX:

4.82%

Дневная вол-ть

FGKFX:

22.25%

VIGIX:

19.54%

Макс. просадка

FGKFX:

-41.65%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

FGKFX:

-16.28%

VIGIX:

-11.74%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -8.04%.


FGKFX

С начала года

-10.95%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-5.14%

1 год

4.80%

5 лет

23.02%

10 лет

N/A

VIGIX

С начала года

-8.04%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-0.35%

1 год

10.83%

5 лет

21.02%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGKFX и VIGIX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGKFX: 0.45%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGKFX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGKFX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGKFX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FGKFX: 0.16
VIGIX: 0.51
Коэффициент Сортино FGKFX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGKFX: 0.36
VIGIX: 0.78
Коэффициент Омега FGKFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FGKFX: 1.05
VIGIX: 1.10
Коэффициент Кальмара FGKFX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FGKFX: 0.20
VIGIX: 0.73
Коэффициент Мартина FGKFX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FGKFX: 0.61
VIGIX: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.51
FGKFX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и VIGIX

Дивидендная доходность FGKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VIGIX в 0.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
0.05%0.04%0.10%0.18%0.00%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.38%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и VIGIX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -41.65%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-11.74%
FGKFX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и VIGIX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
8.26%
FGKFX
VIGIX