PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-0.78%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%16.66%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

FGKFX

1 день
1.52%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.81%
1 год
35.56%
3 года*
27.40%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с VINIXFGKFX с FIDLX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FGKFX и QQQ

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

FGKFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.04

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.62

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.93

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.06

7.00

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.38

+0.47

Корреляция

Корреляция между FGKFX и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и QQQ

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и QQQ

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKFXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-82.97%

+42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.96%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-35.12%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-7.75%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-32.98%

+22.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.48%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и QQQ

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKFXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

6.38%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

12.82%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

22.69%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

22.37%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

22.24%

+3.68%