PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%27.92%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий QGRPX и FCGSX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.66

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.34

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.98

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

13.43

-12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.66

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.88

-0.25

Корреляция

Корреляция между QGRPX и FCGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и FCGSX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и FCGSX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-38.77%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-13.10%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-38.77%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-6.44%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-7.05%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.91%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и FCGSX

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.13%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

8.15%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

14.39%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

24.14%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

23.69%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

23.19%

-3.76%