PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с BPGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с BPGLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и BPGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и BPGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-10.52%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у BPGLX с доходностью -1.90%.

QGRPX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-10.52%
6 месяцев
-10.32%
1 год
10.00%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

UBS Global Allocation Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с BNUEXBPGLX с PCEMXBPGLX с PCSGXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX

Сравнение комиссий QGRPX и BPGLX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BPGLX в 0.95%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. BPGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c BPGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXBPGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.52

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.12

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.59

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

6.21

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. BPGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BPGLX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и BPGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXBPGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.52

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между QGRPX и BPGLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и BPGLX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности BPGLX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.89%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и BPGLX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки BPGLX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и BPGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXBPGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-53.03%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-8.99%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-22.24%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-6.69%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-5.81%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.32%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и BPGLX

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с UBS Global Allocation Fund (BPGLX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXBPGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.36%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.05%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

12.19%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

10.55%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

10.76%

+8.67%