PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPGLX с PWTYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BPGLX (UBS Global Allocation Fund) and PWTYX (UBS U.S. Allocation Fund) are both mutual funds - BPGLX is a Global Allocation fund managed by UBS, while PWTYX is a Diversified Portfolio fund managed by UBS. Over the past 10 years, BPGLX returned 7.68%/yr vs 9.99%/yr for PWTYX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BPGLX charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for PWTYX.

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции BPGLX уступали акциям PWTYX по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.99% соответственно.

BPGLX

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.07%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
20.36%
3 года*
13.48%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.68%

PWTYX

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.23%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.89%
1 год
17.27%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPGLX и PWTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		6.74%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		5.77%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%

Correlation

The correlation between BPGLX and PWTYX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.83

The correlation between BPGLX and PWTYX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с EMPTXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCMNXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCSIXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCEMX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSIXPWTYX с PCSVXPWTYX с UTBPXPWTYX с PASIXPWTYX с PCMNX

Доходность на риск

BPGLX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPGLXPWTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.89

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.70

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.54

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

10.74

+0.11

BPGLX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWTYX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и PWTYX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, примерно равная максимальной просадке PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PWTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPGLXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-51.86%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-7.87%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.25%

-19.40%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-21.84%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-25.34%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.38%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-7.60%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.80%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и PWTYX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеют волатильность 4.21% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPGLXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.34%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.83%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

10.62%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

13.30%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

12.97%

-2.12%

Сравнение комиссий BPGLX и PWTYX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и PWTYX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PWTYX в 8.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		1.95%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		8.87%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BPGLX and PWTYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PWTYX has higher volatility (4.34%) compared to BPGLX (4.21%). In terms of maximum drawdown, BPGLX dropped -53.03% vs PWTYX's -51.86%.

BPGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPGLX и PWTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор