Сравнение BPGLX с PWTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX).
BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BPGLX и PWTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPGLX и PWTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | -1.90% | 19.02% | 8.56% | 9.69% | -16.82% | 8.09% | 13.84% | 19.05% | -7.56% | 17.08% |
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции BPGLX уступали акциям PWTYX по среднегодовой доходности: 6.68% против 8.89% соответственно.
BPGLX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 6.68%
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPGLX и PWTYX
BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.
Доходность на риск
BPGLX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск
BPGLX
PWTYX
Сравнение BPGLX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGLX | PWTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.07 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.56 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.03 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 4.19 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGLX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.07 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BPGLX и PWTYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGLX и PWTYX
Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PWTYX в 9.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 2.12% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPGLX и PWTYX
Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, примерно равная максимальной просадке PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PWTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPGLX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -51.86% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -8.66% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -21.84% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -25.34% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -5.75% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.65% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.36% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGLX и PWTYX
UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPGLX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.52% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 7.59% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 13.09% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 13.15% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 12.90% | -2.14% |