PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPGLX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и PWTYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund
-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции BPGLX уступали акциям PWTYX по среднегодовой доходности: 6.68% против 8.89% соответственно.


BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Global Allocation Fund

UBS U.S. Allocation Fund

Сравнение комиссий BPGLX и PWTYX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.


Доходность на риск

BPGLX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BPGLXPWTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.07

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.56

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.03

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

4.19

+2.01

BPGLX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PWTYX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BPGLXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.07

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между BPGLX и PWTYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и PWTYX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PWTYX в 9.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund
2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и PWTYX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, примерно равная максимальной просадке PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PWTYX.


Загрузка...

Показатели просадок


BPGLXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-51.86%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.66%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-21.84%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-25.34%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.75%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.65%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.36%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и PWTYX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BPGLXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.52%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.59%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.09%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

13.15%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

12.90%

-2.14%