- ISIN
- US90262H5853
- CUSIP
- 90262H585
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 30 авг. 1992 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BPGLX
UBS Global Allocation Fund (BPGLX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции BPGLX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BPGLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,319.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBS Global Allocation Fund (BPGLX) показал доход в 7.91% с начала года и 20.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPGLX составила 7.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
UBS Global Allocation Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 7.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BPGLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BPGLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.86% | 2.14% | -6.62% | 6.87% | 3.49% | -0.88% | 0.34% | 7.91% | |||||
| 2025 | 2.90% | -1.83% | -1.27% | 0.43% | 2.64% | 4.24% | 0.40% | 3.17% | 3.77% | 1.48% | 0.88% | 0.92% | 19.02% |
| 2024 | -0.64% | 2.38% | 2.59% | -3.14% | 3.42% | 0.17% | 1.56% | 1.88% | 1.76% | -2.31% | 3.29% | -2.44% | 8.56% |
| 2023 | 5.26% | -3.05% | -0.48% | 0.38% | -1.15% | 3.86% | 2.60% | -2.18% | -3.71% | -2.79% | 6.53% | 4.69% | 9.69% |
| 2022 | -3.25% | -2.40% | -0.08% | -5.99% | 0.79% | -6.32% | 3.33% | -3.04% | -5.81% | 3.33% | 4.36% | -2.39% | -16.82% |
| 2021 | -0.70% | 1.20% | 1.39% | 2.27% | 1.08% | -0.20% | -0.07% | 1.60% | -2.10% | 2.88% | -2.54% | 3.17% | 8.09% |
Метрики бенчмарка
UBS Global Allocation Fund has an annualized alpha of 1.33%, beta of 0.56, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.
- This fund participated in 67.82% of S&P 500 Index downside but only 61.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.33%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 61.94%
- Участие в снижении
- 67.82%
Комиссия
Комиссия BPGLX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPGLX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPGLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.24 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 9.71 | +0.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.24 | $0.26 | $0.48 | $2.45 | $0.25 | $0.91 | $0.00 | $0.20 | $0.26 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.92% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UBS Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
Текущая просадка UBS Global Allocation Fund составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.03%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-23.37%март 2020 г. | 29d | 5mo 13d | 6mo 12dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.24%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 2y 1mo | 3y 20dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.39%окт. 2002 г. | 4mo 22d | 7mo 21d | 1y 8dмай 2002 г. - май 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-15.21%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 1y 1mo | 1y 11moапр. 2015 г. - март 2017 г. | — |
Показатели просадок
| BPGLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -56.78% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.10% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.25% | -18.90% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -25.43% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -33.92% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -10.70% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.09% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BPGLX
Добавьте UBS Global Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BPGLX