График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UBS Global Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
UBS Global Allocation Fund (BPGLX) показал доход в -1.90% с начала года и 16.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPGLX составила 6.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
UBS Global Allocation Fund
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 6.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BPGLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.86% | 2.14% | -6.62% | -1.90% | |||||||||
| 2025 | 2.90% | -1.83% | -1.27% | 0.43% | 2.64% | 4.24% | 0.40% | 3.17% | 3.77% | 1.48% | 0.88% | 0.92% | 19.02% |
| 2024 | -0.64% | 2.38% | 2.59% | -3.14% | 3.42% | 0.17% | 1.56% | 1.88% | 1.76% | -2.31% | 3.29% | -2.44% | 8.56% |
| 2023 | 5.26% | -3.05% | -0.48% | 0.38% | -1.15% | 3.86% | 2.60% | -2.18% | -3.71% | -2.79% | 6.53% | 4.69% | 9.69% |
| 2022 | -3.25% | -2.40% | -0.08% | -5.99% | 0.79% | -6.32% | 3.33% | -3.04% | -5.81% | 3.33% | 4.36% | -2.39% | -16.82% |
| 2021 | -0.70% | 1.20% | 1.39% | 2.27% | 1.08% | -0.20% | -0.07% | 1.60% | -2.10% | 2.88% | -2.54% | 3.17% | 8.09% |
Метрики бенчмарка
UBS Global Allocation Fund: годовая альфа составляет 1.31%, бета — 0.56, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 67.81% снижения S&P 500 Index, но только в 62.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.31%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 62.00%
- Участие в снижении
- 67.81%
Комиссия
Комиссия BPGLX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPGLX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BPGLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.92 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.41 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 6.61 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BPGLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.24 | $0.26 | $0.48 | $2.45 | $0.25 | $0.91 | $0.00 | $0.20 | $0.26 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
UBS Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
Текущая просадка UBS Global Allocation Fund составляет 6.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.03% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 978 | 25 янв. 2013 г. | 1317 |
| -23.37% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 114 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -22.24% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 534 | 29 нояб. 2024 г. | 768 |
| -18.39% | 20 мая 2002 г. | 100 | 9 окт. 2002 г. | 158 | 28 мая 2003 г. | 258 |
| -15.21% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 274 | 15 мар. 2017 г. | 483 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...