PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
UBS Global Allocation Fund (BPGLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

UBS Global Allocation Fund (BPGLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90262H5853

CUSIP

90262H585

Эмитент

UBS Asset Management

Дата выпуска

30 авг. 1992 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BPGLX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) показал доход в 2.82% с начала года и 6.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPGLX составила 4.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BPGLX

С начала года

2.82%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

0.31%

1 год

6.77%

3 года

4.44%

5 лет

6.00%

10 лет

4.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPGLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.88%0.75%-2.83%0.43%2.64%2.82%
2024-0.64%2.38%2.59%-3.14%3.42%0.17%1.56%1.88%1.76%-2.31%3.29%-2.44%8.56%
20235.26%-3.05%-0.48%0.38%-1.15%3.86%2.60%-2.18%-3.71%-2.79%6.53%4.69%9.69%
2022-3.25%-2.40%-0.08%-5.99%0.79%-6.32%3.33%-3.04%-5.81%3.33%4.36%-2.39%-16.82%
2021-0.70%1.20%1.39%2.27%1.08%-0.20%-0.07%1.60%-2.10%2.88%-2.54%3.17%8.08%
2020-0.39%-4.80%-10.33%7.00%2.93%1.51%4.37%3.08%-1.99%-1.02%9.95%4.35%13.84%
20196.00%1.48%1.29%2.40%-3.82%4.38%-0.00%-0.86%0.86%2.17%1.60%2.39%19.06%
20183.22%-2.57%-0.32%-0.24%0.08%-0.72%1.78%-0.32%0.32%-6.05%1.10%-3.77%-7.56%
20171.95%1.91%1.61%1.49%1.90%-0.00%2.12%1.08%0.49%1.64%1.21%0.50%17.08%
2016-4.23%-1.82%4.01%0.85%0.84%-1.20%2.90%0.82%0.90%-1.34%-1.09%1.20%1.57%
2015-0.09%3.25%-0.77%0.26%0.34%-1.79%1.30%-4.63%-3.33%6.79%0.26%-2.78%-1.67%
2014-1.97%3.34%-0.55%0.56%2.22%1.72%-0.44%1.70%-1.23%0.44%2.04%-1.30%6.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BPGLX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BPGLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

UBS Global Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UBS Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.24$0.24$0.26$0.48$2.45$0.26$0.91$0.00$0.20$0.26$0.31

Дивидендный доход

1.97%2.02%2.37%4.65%18.97%1.79%7.16%0.00%1.63%2.42%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45$2.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2015$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

UBS Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка UBS Global Allocation Fund составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.03%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.97725 янв. 2013 г.1315
-23.37%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.11428 авг. 2020 г.136
-22.25%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.53429 нояб. 2024 г.768
-18.39%20 мая 2002 г.999 окт. 2002 г.15929 мая 2003 г.258
-15.21%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.27415 мар. 2017 г.483
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...