PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с PCSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGLX с PCSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX).

BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и PCSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и PCSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у PCSGX с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции BPGLX уступали акциям PCSGX по среднегодовой доходности: 6.68% против 9.45% соответственно.

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с BNUEXBPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTXBPGLX с PCMNX
Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с PCSVXPCSGX с UTBPXPCSGX с PASIXPCSGX с SSCPXPCSGX с DMCRX

Сравнение комиссий BPGLX и PCSGX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PCSGX в 1.03%.

PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
BPGLX
UBS Global Allocation Fund

Доходность на риск

BPGLX vs. PCSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c PCSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXPCSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.36

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.71

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.22

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

0.77

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. PCSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PCSGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и PCSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXPCSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.36

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между BPGLX и PCSGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и PCSGX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PCSGX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и PCSGX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки PCSGX в -74.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PCSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGLXPCSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-74.84%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-13.48%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-37.48%

+15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-39.35%

+15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-15.69%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-23.05%

+17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.61%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и PCSGX

Текущая волатильность для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) составляет 5.36%, в то время как у PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGLXPCSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

7.73%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

14.93%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

23.85%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

22.83%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

22.80%

-12.04%