PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с PCMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGLX с PCMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX).

BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. PCMNX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и PCMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и PCMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		-0.26%4.52%0.85%5.54%-7.30%0.70%4.63%7.32%0.85%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PCMNX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции BPGLX превзошли акции PCMNX по среднегодовой доходности: 6.68% против 1.84% соответственно.

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

PCMNX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.31%
3 года*
2.72%
5 лет*
0.78%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

PACE Municipal Fixed Income Investments

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX
Часто сравнивают с PCMNX:
PCMNX с BBBSPCMNX с VOOPCMNX с PDIPCMNX с BFFAXPCMNX с PCSIXPCMNX с PWTYXPCMNX с UTBPX

Сравнение комиссий BPGLX и PCMNX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PCMNX в 0.57%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments

Доходность на риск

BPGLX vs. PCMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PCMNX
Ранг доходности на риск PCMNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c PCMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXPCMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.72

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.70

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

2.39

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. PCMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCMNX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и PCMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXPCMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.25

-0.76

Корреляция

Корреляция между BPGLX и PCMNX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и PCMNX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PCMNX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		2.81%2.49%2.58%2.37%2.30%2.38%2.47%3.41%3.11%2.89%3.33%3.23%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и PCMNX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки PCMNX в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PCMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGLXPCMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-11.62%

-41.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-3.78%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-11.62%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-11.62%

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-2.37%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-1.39%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.19%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и PCMNX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGLXPCMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.05%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

1.44%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

3.85%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

3.04%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

3.34%

+7.42%