Сравнение BPGLX с PCEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX).
BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BPGLX и PCEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPGLX и PCEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | -1.10% | 19.02% | 8.56% | 9.69% | -16.82% | 8.09% | 13.84% | 19.05% | -7.56% | 17.08% |
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 4.68% | 36.75% | 4.15% | 10.33% | -18.97% | -1.79% | 20.13% | 19.01% | -16.42% | 34.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BPGLX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у PCEMX с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции BPGLX уступали акциям PCEMX по среднегодовой доходности: 6.77% против 7.96% соответственно.
BPGLX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.77%
PCEMX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPGLX и PCEMX
BPGLX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PCEMX в 1.20%.
Доходность на риск
BPGLX vs. PCEMX — Ранг доходности на риск
BPGLX
PCEMX
Сравнение BPGLX c PCEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGLX | PCEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.23 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.76 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.49 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 9.22 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGLX | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.23 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BPGLX и PCEMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGLX и PCEMX
Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности PCEMX в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 2.10% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 4.69% | 4.91% | 1.22% | 1.44% | 2.52% | 11.70% | 1.10% | 1.04% | 1.84% | 1.16% | 1.09% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BPGLX и PCEMX
Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки PCEMX в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PCEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPGLX | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -65.32% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -14.42% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -36.66% | +14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -39.17% | +15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -10.62% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -20.97% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.95% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGLX и PCEMX
Текущая волатильность для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) составляет 5.45%, в то время как у PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPGLX | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 9.73% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 13.62% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 18.33% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 17.12% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 17.32% | -6.56% |