PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FNCMXBLUEX с ITHAXBLUEX с FBCGX

Сравнение комиссий QGRPX и BLUEX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.66

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

-0.89

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.89

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.69

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

-2.40

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.66

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Корреляция

Корреляция между QGRPX и BLUEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и BLUEX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и BLUEX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-54.27%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-12.19%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-21.87%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-10.58%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-13.39%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.51%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и BLUEX

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.64%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

7.31%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

11.01%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

10.50%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

16.57%

+2.86%