PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с MUSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both exchange-traded funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century. QGRO is passively managed, while MUSI is actively managed. Over the past 3 years, QGRO returned 21.27%/yr vs 6.36%/yr for MUSI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.76%.

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и MUSI

2026 (YTD)20252024202320222021
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%-24.54%9.59%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%

Correlation

The correlation between QGRO and MUSI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.39

The correlation between QGRO and MUSI shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QGRO и MUSI

Секторы
QGRO
MUSI

Технологии

37.1%

-

Промышленность

13.6%

-

Здравоохранение

12.7%
22.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Финансовые услуги

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%
77.9%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Технологии

QGRO
37.1%
MUSI

-

Промышленность

QGRO
13.6%
MUSI

-

Здравоохранение

QGRO
12.7%
MUSI
22.1%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
MUSI

-

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
MUSI

-

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
MUSI

-

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
MUSI

-

Энергетика

QGRO
1.8%
MUSI

-

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
MUSI
77.9%

Недвижимость

QGRO
0.9%
MUSI

-

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
MUSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM

Доходность на риск

QGRO vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.71

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.55

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.03

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

7.28

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MUSI равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.21

Просадки

Сравнение просадок QGRO и MUSI

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-13.91%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-2.78%

-10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-4.16%

-19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.98%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-4.22%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

0.78%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и MUSI

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с American Century Multisector Income ETF (MUSI) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.23%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

2.60%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

3.34%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

4.84%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

4.84%

+18.08%

Сравнение комиссий QGRO и MUSI

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и MUSI

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MUSI в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and MUSI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.37%) compared to MUSI (1.23%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs MUSI's -13.91%.

On 3-year performance, QGRO leads with 21.27% vs 6.36% for MUSI. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRO has performed better with a 21.27% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.19% for QGRO.

QGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while MUSI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.36% for MUSI.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор