PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с HQGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с HQGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QGRO tracks the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR) while HQGO tracks the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QGRO returned 10.57% vs 25.85% for HQGO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и HQGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у HQGO с доходностью 10.30%.

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и HQGO

2026 (YTD)202520242023
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%5.76%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%

Correlation

The correlation between QGRO and HQGO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between QGRO and HQGO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и HQGO

Секторы
QGRO
HQGO

Технологии

37.1%
39.1%

Промышленность

13.6%
6.7%

Здравоохранение

12.7%
9.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
13.4%

Финансовые услуги

5.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.4%

Энергетика

1.8%
4.2%

Коммунальные услуги

0.9%
0.1%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.9%

Технологии

QGRO
37.1%
HQGO
39.1%

Промышленность

QGRO
13.6%
HQGO
6.7%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
HQGO
9.0%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
HQGO
14.1%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
HQGO
13.4%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
HQGO
6.6%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
HQGO
4.4%

Энергетика

QGRO
1.8%
HQGO
4.2%

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
HQGO
0.1%

Недвижимость

QGRO
0.9%
HQGO
0.6%

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
HQGO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Hartford US Quality Growth ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с HSRTHQGO с ACSIHQGO с DARP

Доходность на риск

QGRO vs. HQGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c HQGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROHQGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.95

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.68

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.50

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

10.30

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. HQGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа HQGO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и HQGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROHQGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.95

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.38

-0.72

Просадки

Сравнение просадок QGRO и HQGO

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и HQGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROHQGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-20.85%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.40%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.72%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.52%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.52%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и HQGO

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROHQGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.59%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.94%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.35%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

16.97%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

16.97%

+5.95%

Сравнение комиссий QGRO и HQGO

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HQGO в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и HQGO

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности HQGO в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QGRO and HQGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QGRO has higher volatility (3.37%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs HQGO's -20.85%.

On 1-year performance, HQGO leads with 25.85% vs 10.57% for QGRO. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 25.85% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

HQGO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.19% for QGRO.

QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: American Century and Hartford. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.34% for HQGO.

HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и HQGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор