PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с GRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QGRO is passively managed, while GRW is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и GRW

2026 (YTD)
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.91%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%

Correlation

The correlation between QGRO and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов QGRO и GRW

Секторы
QGRO
GRW

Технологии

37.1%
26.6%

Промышленность

13.6%
38.1%

Здравоохранение

12.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
9.1%

Финансовые услуги

5.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.3%
4.0%

Технологии

QGRO
37.1%
GRW
26.6%

Промышленность

QGRO
13.6%
GRW
38.1%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
GRW
4.1%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
GRW
8.3%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
GRW
9.1%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
GRW
9.8%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
GRW

-

Энергетика

QGRO
1.8%
GRW

-

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
GRW

-

Недвижимость

QGRO
0.9%
GRW

-

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
GRW
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с BBHLGRW с MUSE

Доходность на риск

QGRO vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

13.58

-12.91

Просадки

Сравнение просадок QGRO и GRW

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-0.45%

-32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.27%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-0.17%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

8.89%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

8.89%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

8.89%

+14.03%

Сравнение комиссий QGRO и GRW

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и GRW

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QGRO and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

QGRO has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: American Century and TCW. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор