PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с AVUQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с AVUQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QGRO is passively managed, while AVUQ is actively managed. Over the past year, QGRO returned 8.58% vs 21.42% for AVUQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for AVUQ.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и AVUQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у AVUQ с доходностью 6.42%.

QGRO

1 день
0.51%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.82%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.58%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

AVUQ

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.42%
6 месяцев
4.86%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и AVUQ

2026 (YTD)2025
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.82%18.80%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		6.42%21.84%

Correlation

The correlation between QGRO and AVUQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.87

The correlation between QGRO and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и AVUQ

Секторы
QGRO
AVUQ

Технологии

43.5%
48.7%

Коммуникационные услуги

14.0%
11.8%

Здравоохранение

11.2%
5.4%

Промышленность

10.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
14.2%

Финансовые услуги

3.9%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.5%
0.7%

Энергетика

1.2%
2.2%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

0.2%
1.2%

Технологии

QGRO
43.5%
AVUQ
48.7%

Коммуникационные услуги

QGRO
14.0%
AVUQ
11.8%

Здравоохранение

QGRO
11.2%
AVUQ
5.4%

Промышленность

QGRO
10.6%
AVUQ
7.6%

Потребительский циклический сектор

QGRO
8.4%
AVUQ
14.2%

Финансовые услуги

QGRO
3.9%
AVUQ
5.4%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.5%
AVUQ
2.9%

Коммунальные услуги

QGRO
2.5%
AVUQ
0.7%

Энергетика

QGRO
1.2%
AVUQ
2.2%

Недвижимость

QGRO
0.8%
AVUQ
0.1%

Сырьевые материалы

QGRO
0.2%
AVUQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century U.S. Quality Growth ETF

Avantis U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с QUALAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с AVLCAVUQ с AVLV

Доходность на риск

QGRO vs. AVUQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c AVUQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGROAVUQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.34

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.87

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.85

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

7.03

-4.91

QGRO vs. AVUQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AVUQ равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и AVUQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и AVUQ

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки AVUQ в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и AVUQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROAVUQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-12.35%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.61%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-5.25%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.19%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.06%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и AVUQ

American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеют волатильность 5.75% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROAVUQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.93%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.54%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.09%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

19.62%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

19.62%

+3.30%

Сравнение комиссий QGRO и AVUQ

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и AVUQ

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности AVUQ в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.31%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and AVUQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (5.93%) compared to QGRO (5.75%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs AVUQ's -12.35%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 21.42% vs 8.58% for QGRO. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 21.42% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

AVUQ has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.19% for QGRO.

They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.15% for AVUQ.

AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и AVUQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор